國泰君安期貨：鐵礦石短期價格或偏強(qiáng)震蕩

鐵礦石：現(xiàn)實(shí)依然偏強(qiáng)，波動有所放大近期鐵礦價格在長時間橫盤后有所向上突破從基本面來看：需求側(cè)，當(dāng)前下游開工在現(xiàn)貨利潤和出口需求的雙重刺激下維持高位；供給側(cè)，我們發(fā)現(xiàn)Cape船型運(yùn)費(fèi)近期大幅下滑，其背后驅(qū)動主要是太平洋航區(qū)拉運(yùn)需求的大幅下滑，即西澳礦山發(fā)運(yùn)或?qū)⒊霈F(xiàn)環(huán)比回落，本周國內(nèi)港口庫存亦再度去化從宏觀面來看：國內(nèi)，交易情緒的走強(qiáng)跟隨近日大類資產(chǎn)的主題相關(guān)交易，市場對于制造業(yè)相關(guān)企業(yè)的利潤預(yù)期出現(xiàn)大幅改善；海外，持續(xù)走弱的美元指數(shù)也對美元定價的資源型商品估值形成顯著支撐。

機(jī)構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石短期預(yù)期價格震蕩偏弱

【現(xiàn)貨】主流礦粉現(xiàn)貨價格：日照港PB粉-3至733元/噸，超特粉-2至621元/噸 【期貨】截止昨日收盤，鐵礦主力合約-0.64%（-4.5），收于698.5元/噸 【基差】最優(yōu)交割品為巴混PB粉和巴混粉倉單成本分別為732元和761元09合約PB粉基差57元/噸 【需求】日均鐵水產(chǎn)量241.8萬噸，環(huán)比-0.11萬噸；高爐開工率83.56%，環(huán)比-0.31%；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率90.65%，環(huán)比-0.04個百分點(diǎn)；鋼廠盈利率58.87%，環(huán)比持平。

策略研究

豆菜粕持倉日報：豆菜粕期價漲跌互現(xiàn)，華泰期貨減持超3萬手豆粕多單

截至9月30日收盤，豆菜粕期價收盤情況具體如下： 各品種持倉表格如下： 。

期貨專區(qū)

30日鐵礦石期貨主力合約成交持倉報告

成交持倉

廣發(fā)期貨：鐵礦石單邊震蕩偏弱看待，區(qū)間參考750-830

【現(xiàn)貨】截至9月29日，主流礦粉現(xiàn)貨價格：日照港PB粉-7.0至778.0元/噸，卡粉-4.0至917.0元/噸 【期貨】截至下午收盤，以收盤價統(tǒng)計(jì)，鐵礦主力2601合約-6.0（-0.76%），收于784.0元/噸，鐵礦遠(yuǎn)月2605合約-7.0(-0.91%)，收于762.5，1-5價差走弱至11.5 【基差】最優(yōu)交割品為卡粉卡粉、PB粉、巴混粉和金布巴倉單成本分別為840.7元/噸、824.9元/噸、837.3元/噸和834.9元/噸。

機(jī)構(gòu)

29日新交所鐵礦石掉期/期貨/期權(quán) 統(tǒng)計(jì)信息

新交所動態(tài)

Mysteel日報：30日進(jìn)口鐵礦石遠(yuǎn)期市場早間回顧

昨日遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場活躍度一般，價格指數(shù)呈下降趨勢 公開平臺上有兩筆成交，一筆11月上旬船期的麥克粉以60.5%計(jì)價99.8成交，折算11月-0.7附近；另外一筆11月上旬船期的紐曼塊以11月固定塊礦溢價0.1675成交，塊礦溢價較上周小幅走強(qiáng) 礦山私下議標(biāo)方面，了解到有PFIT和LONT資源的動態(tài)，其中PFIT以7.7%的折扣結(jié)標(biāo)，LONT以固定價100.1結(jié)標(biāo)。

進(jìn)口礦區(qū)域日評

豆菜粕持倉日報：豆菜粕期價收跌，華泰期貨減持超2萬手豆粕多單

截至9月29日收盤，豆菜粕期價收盤情況具體如下： 各品種持倉表格如下： 。

期貨專區(qū)

29日鐵礦石期貨主力合約成交持倉報告

成交持倉

黑色期貨早報：全部下跌，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩運(yùn)行

截至9月29日9點(diǎn)30分，黑色期貨市場各品種全部下跌，焦煤、焦炭跌超4%，硅鐵跌超2%，螺紋鋼、熱卷、鐵礦石、錳硅跌超1% 熱點(diǎn)：上周，建筑鋼材鋼廠檢修規(guī)模依舊處于高峰期。

期評

瑞達(dá)期貨：鐵礦石震蕩偏空，注意節(jié)奏和風(fēng)險控制

上周五夜盤I2601合約震蕩偏弱宏觀方面，德國《商報》稱歐盟計(jì)劃對中國鋼鐵及相關(guān)產(chǎn)品加征25%-50%的關(guān)稅供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)減少，到港量則增加，同時國內(nèi)港口庫存由降轉(zhuǎn)增；鋼廠高爐開工率、產(chǎn)能利用率和鐵水產(chǎn)量上調(diào)整體上，關(guān)稅擾動影響市場情緒，疊加下游長假補(bǔ)庫接近尾聲，礦價或承壓技術(shù)上，I2601合約1小時MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA向下走弱，綠柱放大操作上，震蕩偏空，注意節(jié)奏和風(fēng)險控制。

機(jī)構(gòu)

Mysteel日報：29日進(jìn)口鐵礦石遠(yuǎn)期市場早間回顧

昨日遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場較為冷清，價格指數(shù)窄幅波動 國內(nèi)處于國慶假期補(bǔ)班，一級市場未觀察到報盤以及成交信息 二級市場上賣家活躍度有所走弱，部分市場參與者遠(yuǎn)離市場開始休假；買家詢盤幾無，多以觀望為主；另外品種方面，低品資源報盤仍延續(xù)堅(jiān)挺趨勢，如榮塔印粉的報盤水平多在12%折扣附近

進(jìn)口礦區(qū)域日評

26日新交所鐵礦石掉期/期貨/期權(quán) 統(tǒng)計(jì)信息

新交所動態(tài)

Mysteel日報：28日進(jìn)口鐵礦石遠(yuǎn)期市場早間回顧

周五遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場流動性一般，價格指數(shù)呈明顯下降趨勢 公開平臺共有三筆成交，一筆10跨11月裝期的PB塊以62%計(jì)價113.45成交；同樣10月跨11月裝期的紐曼粉和麥克粉分別成交以61.2%計(jì)價101.90和62%計(jì)價102.65，折算對應(yīng)在10月指數(shù)-0.4和-1.0附近 礦山私下招標(biāo)，有了解到SFCT和SSFJ的招標(biāo)，截標(biāo)結(jié)果未知。

進(jìn)口礦區(qū)域日評

豆菜粕持倉日報：豆菜粕期價收跌，中糧期貨增持超4萬手豆粕空單

截至9月26日收盤，豆菜粕期價收盤情況具體如下： 各品種持倉表格如下： 。

期貨專區(qū)

26日鐵礦石期貨主力合約成交持倉報告

成交持倉

25日新交所鐵礦石掉期/期貨/期權(quán) 統(tǒng)計(jì)信息

新交所動態(tài)

Mysteel日報：26日進(jìn)口鐵礦石遠(yuǎn)期市場早間回顧

昨日遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場較為活躍，價格指數(shù)窄幅波動 公開平臺有兩筆成交，一筆10月下旬船期的麥克粉以62%計(jì)價105.8成交，折算10月指數(shù)-0.7；一筆11月初船期的PB粉以11月指數(shù)-0.20成交，溢價較為堅(jiān)挺 礦山私下議標(biāo)方面，有SSCJ以及混合粉小長協(xié)等資源的動態(tài)，據(jù)悉混合粉小長協(xié)在長協(xié)折扣的基礎(chǔ)上-1.51%截標(biāo)、SSCJ以-0.88%的折扣截標(biāo)。

進(jìn)口礦區(qū)域日評

25日鐵礦石期貨主力合約成交持倉報告

成交持倉

黑色期貨早報：各品種多數(shù)下跌，多機(jī)構(gòu)料鐵礦石震蕩運(yùn)行

截至9月25日9點(diǎn)30分，黑色期貨市場各品種多數(shù)下跌，螺紋鋼、熱卷、鐵礦石、焦炭、硅鐵、錳硅下跌，焦煤上漲 熱點(diǎn)：中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，9月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)共生產(chǎn)粗鋼2073萬噸，平均日產(chǎn)207.3萬噸，環(huán)比下降0.6%；鋼材庫存量1529萬噸，環(huán)比上一旬減少53萬噸，下降3.4%。

期評