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更新時間：2025-05-10

快訊播報

動力煤期權盈利快訊

2024-09-19 09:50

9月19日進口動力煤價差：進口印尼Q3800華南到岸價約為493元/噸，較華南港口同熱值內貿煤低102元/噸；澳煤5500華南到岸價約為852元/噸，較華南港口同熱值內貿煤低53元/噸。印尼礦方報價上漲，疊加海運費高位運行，進口貿易商拿貨成本攀升，但終端電廠大多以剛需拿貨為主；高卡澳煤報價同樣小幅上調，但國內非電用戶開工及盈利不及往年，需求釋放一般，因而現(xiàn)貨成交有限。

2023-07-03 08:24

中信證券研報指出，下半年水電出力有望自去年同期極端偏枯的低基數(shù)上反彈，導致H2火電增長動能或有衰竭，考慮動力煤的高庫存和供給持續(xù)釋放環(huán)境，預計急跌后的煤價前景仍不樂觀。預計火電公司在盈利修復周期起步階段即迅速大規(guī)模下調市場交易電價概率極低，且電價中的政策性干預風險也有下降，預計煤價下跌環(huán)境下的電價具備韌性，火電行業(yè)盈利修復具備持續(xù)性。

2022-09-20 08:36

中國銀河證券表示，煤炭生產數(shù)據(jù)出爐，原煤生產保持穩(wěn)定，進口由降轉升；近期煤價延續(xù)上漲態(tài)勢。動力煤方面，北港庫存下行，主產地供應環(huán)比略有恢復，補庫需求依然在即將到來的淡季對煤價有所支撐；焦煤方面，下游鋼廠焦煤庫存處于歷史低位，補庫需求抬升，焦煤價格有望企穩(wěn)回升，地產產業(yè)鏈的修復對煤焦鋼產業(yè)鏈也將起到提振作用；焦炭方面，隨著鋼廠盈利開始改善，且?guī)齑嫣幱诘臀?，預計焦炭價格也將穩(wěn)中有升。

2022-04-08 16:50

鄭商所：自2022年4月11日當晚夜盤交易時起，動力煤期權合約的交易手續(xù)費標準、日內平今倉交易手續(xù)費標準和行權（履約）手續(xù)費標準均調整為150元/手。

2021-11-24 16:06

【鄭商所修訂動力煤期權合約投機持倉限額】11月24日，鄭商所對《鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法》進行了修訂，現(xiàn)予以發(fā)布。本次修訂適用于動力煤期貨2112 及后續(xù)合約，自2021年11月25日起施行。非期貨公司會員、客戶所持有的按單邊計算的某月份動力煤期權合約投機持倉限額調整為2000手，適用于標的月份為2202及后續(xù)的動力煤期權合約。

動力煤期權盈利

市場行情 價格匯總

動力煤期權盈利相關資訊

  • 動力煤期權的“魅力”

    此時追多風險肯定很大，但在大幅上漲時做空又面臨繼續(xù)封漲?；虺掷m(xù)上漲的風險不確定性增加，投資者左右兩難，不參與又心癢難耐，怕錯過獲取“大利潤”的好時機，此時，買入看跌期權就是最佳選擇 2021年5月12日，動力煤期貨9月合約價格運行在940元/噸一線，以900元/噸的執(zhí)行價買入50手的看跌期權，權利金59元/手，共支付權利金295000元5月14日下午動力煤期貨9月合約跌停（價格834.2元/噸），期權權利金最高報價114.8元/手，取整數(shù)114元/手計算，盈利275000元，回報率193%，這是單純縱向比較的效果，收益已非?？捎^。

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  • 煤價回落風險現(xiàn) 期權“出招”巧對沖

    這里我們選擇賣出一份行權價為520元/噸的看漲期權，收到權利金36.5元/噸；再賣出一個行權價為560元/噸的看跌期權，收到權利金5.9元/噸 只要動力煤價格運行區(qū)間在477.6至602.4元/噸，該款跨式套利組合就能盈利結合煤價三色區(qū)域的劃分，一旦煤價跌破470或漲破600，國家有關部門將會啟動平抑煤炭價格異常波動的響應機制（作者單位：寶城期貨） 。

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  • 動力煤期權有望推進貿易模式再升級

    在穩(wěn)定經(jīng)營的生產理念下，企業(yè)往往利用動力煤期貨工具，通過賣出套期保值的方式鎖定生產利潤當動力煤價格下跌時，期貨端的盈利能夠抵補現(xiàn)貨端的損失，而當動力煤價格上漲時，利用期貨工具進行賣出套期保值，往往很難獲取到超額收益但是，在動力煤期權上市后，煤炭開采企業(yè)針對這一問題將有更多靈活的解決方案 例如，當前ZC2009價格在540元/噸附近，平值看跌期權價格約為16元/噸（文中期權價格均是利用當前市場參數(shù)估算的理論價格），行權價為580元/噸的看漲期權價格約為5元/噸，通過買入動力煤平值看跌期權并賣出高行權價看漲期權，構建熊市風險逆轉策略，以替代期貨空單，該策略成本為11元/噸。

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  • 動力煤期權組合策略擇機布局

    此外備兌策略還有一大優(yōu)勢，鄭商所對期權的備兌組合有保證金優(yōu)惠，備兌策略中賣出期權的保證金將降低為期權的權利金，顯著減少了資金占用 2.看漲期權的牛市價差策略 牛市看漲價差策略簡單來說就是“買低賣高“或者買支撐賣阻力，投資者可考慮在9月期權合約中買行權價540的看漲期權，同時賣出行權價570的看漲期權策略達到的效果主要有兩點：第一當動力煤期貨價格小幅上漲時，牛市價差比單純買看漲期權盈利更多，因為賣出期權產生的收入起到收益增強的效果；第二牛市價差的權利金投入比買平值看漲期權更小，總體風險可控，更適合在上漲行情的末期使用。

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