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更新時(shí)間：2025-05-10

快訊播報(bào)

動力煤組合行情快訊

2021-08-12 09:13

為了保障供應(yīng)，平抑煤價(jià)，國家部委近期頻頻出手，密集出臺了一系列舉措。在政策組合拳之下，隨著煤炭供應(yīng)量的增加，動力煤市場終于迎來了價(jià)格回調(diào)。受訪專家指出，未來一段時(shí)間，一系列調(diào)控措施將陸續(xù)得到落實(shí)，動力煤供需矛盾將得到緩解，煤價(jià)有望回歸到合理區(qū)間。

2020-08-03 08:47

【煤價(jià)回落風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn) 期權(quán)“出招”巧對沖】只要動力煤價(jià)格運(yùn)行區(qū)間在477.6至602.4元/噸，該款跨式套利組合就能盈利。結(jié)合煤價(jià)三色區(qū)域的劃分，一旦煤價(jià)跌破470或漲破600，國家有關(guān)部門將會啟動平抑煤炭價(jià)格異常波動的響應(yīng)機(jī)制。

2020-07-01 08:36

業(yè)內(nèi)人士表示，動力煤期權(quán)的上市為涉煤企業(yè)提供了個(gè)性化多樣化的風(fēng)險(xiǎn)管理工具和更豐富的策略組合，也可以降低企業(yè)資金占用，用更經(jīng)濟(jì)的方式實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)。

2020-06-15 08:40

【動力煤期權(quán)組合策略擇機(jī)布局】之前我們詳細(xì)分析過動力煤期現(xiàn)貨價(jià)格已步入470—500元/噸的行業(yè)痛點(diǎn)區(qū)內(nèi)，底部區(qū)間基本探明，并建議此前的偏空配置向多頭策略轉(zhuǎn)化，目前來看這一邏輯仍在延續(xù)，迎峰度夏前動力煤期現(xiàn)貨市場有望維持振蕩偏強(qiáng)格局，且上漲行情已步入中后段。

動力煤組合行情

市場行情 價(jià)格匯總

動力煤組合行情相關(guān)資訊

  • 煤價(jià)回落風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn) 期權(quán)“出招”巧對沖

    期貨價(jià)格是全國甚至全球市場參與者共同交易出來的價(jià)格，具備公正和透明的特點(diǎn)，現(xiàn)貨動力煤采用期貨點(diǎn)價(jià)模式，進(jìn)一步推動動力煤市場化和長協(xié)價(jià)形成互補(bǔ) 然而，動力煤期貨在套期保值或其他風(fēng)險(xiǎn)管理方面也存在很多不足，比較明顯的就是，其損益是線性的，在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也喪失了潛在收益另外，企業(yè)在制訂套期保值計(jì)劃的時(shí)候往往需要依賴對行情的判斷或者基差的判斷，部分企業(yè)并不具備這種專業(yè)的能力 期權(quán)具有資金占用率低、盈虧非對稱、多頭寸組合等特點(diǎn)，能處理非線性化風(fēng)險(xiǎn)管理需求。

    煤焦

  • “期貨航母”動力煤今上線期權(quán)交易 將助推煤炭與電力市場化改革

    一是動力煤期權(quán)最小變動價(jià)位數(shù)值最?。?.1元/噸）從國內(nèi)期權(quán)市場運(yùn)行情況來看，虛值、平值期權(quán)合約較為活躍，其Delta值在0.2至0.5之間，即期權(quán)價(jià)格波動約為期貨的1/5至1/2動力煤期權(quán)與期貨最小變動價(jià)位（0.2元/噸）之比為1/2，也在此范圍內(nèi)，可以更好地滿足動力煤期權(quán)與期貨市場組合對沖的需要 二是動力煤期權(quán)活躍月份期權(quán)合約掛出標(biāo)準(zhǔn)與化工品種PTA、甲醇期權(quán)保持一致。

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  • 動力煤期權(quán)將于30日上市 合約具三大個(gè)性化設(shè)計(jì)

    鄭商所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，與鄭商所已上市期權(quán)相比，動力煤期權(quán)合約具有三方面較為明顯的個(gè)性化設(shè)計(jì) 一是動力煤期權(quán)最小變動價(jià)位數(shù)值最?。?.1元/噸）從國內(nèi)期權(quán)市場運(yùn)行情況來看，虛值、平值期權(quán)合約較為活躍，其Delta值在0.2至0.5之間，即期權(quán)價(jià)格波動約為期貨的1/5至1/2動力煤期權(quán)與期貨最小變動價(jià)位（0.2元/噸）之比為1/2，也在此范圍內(nèi)，可以更好地滿足動力煤期權(quán)與期貨市場組合對沖的需要。

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  • 動力煤期權(quán)今日上市交易

    從國內(nèi)期權(quán)市場運(yùn)行情況來看，虛值、平值期權(quán)合約較為活躍，其Delta值在0.2—0.5，即期權(quán)價(jià)格波動約為期貨的1/5—1/2動力煤期權(quán)與期貨最小變動價(jià)位（0.2元/噸）之比為1/2，也在此范圍內(nèi)，可以更好地滿足動力煤期權(quán)與期貨市場組合對沖的需要 二是動力煤期權(quán)活躍月份合約掛出標(biāo)準(zhǔn)與化工品種PTA、甲醇期權(quán)保持一致考慮到動力煤期貨非主力合約月份引入做市商，成交及持倉均有所提升，該設(shè)計(jì)既能及時(shí)滿足市場交易需求，也有利于集中市場流動性。

    煤焦

  • 動力煤期權(quán)有望推進(jìn)貿(mào)易模式再升級

    當(dāng)ZC2009價(jià)格下跌時(shí)，企業(yè)通過期權(quán)持倉的盈利來抵補(bǔ)現(xiàn)貨端的損失，此時(shí)基本實(shí)現(xiàn)了下跌行情下的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)；當(dāng)ZC2009價(jià)格上漲但不超過580元/噸時(shí)，企業(yè)期權(quán)端虧損有限，可以實(shí)現(xiàn)從現(xiàn)貨市場獲取超額收益的目標(biāo)；當(dāng)ZC2009價(jià)格超過580元/噸時(shí)，期權(quán)持倉組合會產(chǎn)生虧損，在價(jià)格上行背景下，鎖定動力煤銷售價(jià)格 結(jié)合當(dāng)前市場情況看，對于煤炭開采企業(yè)而言，下游需求即將進(jìn)入迎峰度夏時(shí)間段，如果下游需求增加并推動動力煤價(jià)格上漲，那么上述策略相比利用期貨進(jìn)行套期保值，能夠使企業(yè)在動力煤價(jià)格上漲過程中獲取一定的超額收益，同時(shí)能夠針對動力煤價(jià)格下行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理。

    煤焦

  • 動力煤期權(quán)組合策略擇機(jī)布局

    近日動力煤期貨主力合約再度快速拉漲，考慮到動力煤期貨的上漲行情已接近中后段，投資者可結(jié)合即將上市的動力煤期權(quán)布局如下組合策略： 1.持有現(xiàn)貨或期貨多頭同時(shí)賣出行權(quán)價(jià)570看漲期權(quán)的備兌策略 看漲期權(quán)的備兌策略適合本身就持有現(xiàn)貨或期貨多頭的投資者，備兌看漲策略的優(yōu)點(diǎn)在于，在小漲行情下賣出的看漲期權(quán)可增加額外的收入，而在下跌行情時(shí)可以部分彌補(bǔ)期貨的損失 在動力煤期貨價(jià)格下跌、維持不變、甚至小幅上漲的情況下，看漲期權(quán)的備兌策略表現(xiàn)都比只持有期貨多頭好，只有在動力煤期貨價(jià)格大幅上漲的情況下，持有期貨多頭的獲利更大。

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