快訊播報
鐵礦石隱含波動率快訊
- 2025-03-14 09:25
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據(jù)Mysteel調(diào)研統(tǒng)計的官方信息，2025年3月，廣東省鋼鐵行業(yè)持續(xù)聚焦綠色低碳轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級。根據(jù)《廣東省建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系2025年行動計劃》，全省正加速推動鋼鐵企業(yè)兼并重組、設(shè)備更新及超低排放改造，韶關(guān)、河源、梅州等地成為綠色轉(zhuǎn)型重點(diǎn)區(qū)域，力爭實現(xiàn)產(chǎn)能優(yōu)化與環(huán)?？冃嵘?。目前，全省超低排放改造進(jìn)度超預(yù)期，為粗鋼產(chǎn)量調(diào)控奠定基礎(chǔ)，環(huán)?？冃Х旨壵哌M(jìn)一步激勵企業(yè)升級。 市場端，廣東鋼材需求隨基建項目集中開工逐步回暖。3月以來，全國重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比增長5%，建筑鋼材需求顯著回升，庫存進(jìn)入去化周期。然而，國際貿(mào)易摩擦加劇，美國、印度、越南等國對華鋼鐵產(chǎn)品加征關(guān)稅，廣東出口導(dǎo)向型鋼企面臨短期壓力，需警惕外部風(fēng)險對市場信心的影響。 價格方面，原料成本趨穩(wěn)，鐵礦石及焦炭價格波動收窄，支撐鋼價震蕩偏強(qiáng)。業(yè)內(nèi)預(yù)計，二季度政策紅利釋放疊加需求旺季，廣東鋼價或迎結(jié)構(gòu)性反彈，綠色化、智能化升級將加速區(qū)域產(chǎn)業(yè)競爭力提升 ，為型鋼生產(chǎn)企業(yè)帶來了更多的訂單，有助于市場貿(mào)易企業(yè)擴(kuò)大庫存規(guī)模，提高市場占有率。此次官方發(fā)布的數(shù)據(jù)對于型鋼穩(wěn)定的需求預(yù)期有支撐作用。
- 2025-05-09 18:50
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5月9日鐵礦石遠(yuǎn)期市場整體交投氛圍尚可，成交多集中在二級市場。平臺上有一筆5月底跨月裝期的MB粉以11.6%價格成交；礦山私下議標(biāo)方面，有LONS和SSCJ，但結(jié)標(biāo)價格暫未可知。二級市場上，賣家報盤積極性尚可，報盤多集中在主流資源方面；買家方面詢盤比昨天稍好，詢盤品種集中在紐曼、麥克、PB粉以及精粉方面。港口現(xiàn)貨市場整體活躍度一般，主流品種價格呈窄幅波動。
- 2025-05-06 18:33
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5月6日鐵礦石遠(yuǎn)期市場整體活躍度較好，平臺上有四筆成交，其中PB粉以62%計價98.85成交，金布巴粉以6月指數(shù)-6成交，混合粉以6月指數(shù)-9.15%成交；礦山私下議標(biāo)方面，有PB粉、SSCJ、PFPA和SFMU的招標(biāo)，其中SSCJ以-6.68%的折扣結(jié)標(biāo)。二級市場上貿(mào)易商報盤積極性較好；買家詢盤活躍度一般。港口現(xiàn)貨市場整體交投氛圍尚可，主流港口品種價格窄幅波動。
- 2025-04-29 18:43
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4月29日鐵礦石遠(yuǎn)期市場整體活躍度集中在一級市場，平臺上紐曼粉以61.7%計價95.3成交，PB粉以62%計價98.9成交；礦山議標(biāo)方面有6筆，分別為紐曼塊、PB塊、混合粉、金寶粉、LONT以及SSCJ，其中紐曼塊以6月固定塊礦溢價0.1550結(jié)標(biāo)。二級市場報盤有所減少；買家方面詢盤一般。港口現(xiàn)貨市場整體活躍度一般，主流港口品種價格小幅波動。
- 2025-04-27 18:26
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4月27日鐵礦石遠(yuǎn)期市場整體活躍度偏弱，因處于國內(nèi)補(bǔ)班日，公開平臺及礦山議標(biāo)均未觀察到動態(tài)。二級市場上貿(mào)易商報盤積極性尚可，報盤基本持穩(wěn)；買家詢盤活躍度一般，關(guān)注度集中在BHP折扣貨物、超特粉及高硅巴粗等，其中有鋼廠關(guān)注6月上旬裝期的BHP拼船貨物。港口現(xiàn)貨市場整體交投氛圍一般，主流港口品種價格窄幅波動。
鐵礦石隱含波動率
按綜合排序
市場行情 價格匯總
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5月12日(18:10)防城港港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊卡拉加斯粉巴混（BRBF）巴粗（IOC6） 2025-05-12 18:16
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5月12日(18:10)嵐橋港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊紐曼粉紐曼塊紐曼篩后塊 2025-05-12 18:13
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5月12日(18:10)湛江港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊卡拉加斯粉巴混（BRBF）巴粗（IOC6） 2025-05-12 18:16
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5月12日(18:10)嵐山港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊紐曼粉紐曼塊紐曼篩后塊 2025-05-12 18:11
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5月12日(18:10)連云港港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊紐曼粉紐曼塊紐曼篩后塊 2025-05-12 18:13
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5月12日(18:10)京唐港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊紐曼粉紐曼塊紐曼篩后塊 2025-05-12 18:09
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5月12日(18:10)可門港鐵礦石價格行情
PB粉巴混（BRBF） 2025-05-12 18:14
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5月12日(18:00)日照港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊紐曼粉紐曼塊紐曼篩后塊 2025-05-12 18:12
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5月12日(18:00)黃驊港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊紐曼粉麥克粉金布巴粉 2025-05-12 18:10
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5月12日(18:00)青島港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊紐曼粉紐曼塊紐曼篩后塊 2025-05-12 18:13
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5月12日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-05-12 18:15
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5月9日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-05-09 18:07
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5月8日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-05-08 18:08
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5月7日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-05-07 18:09
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5月6日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-05-06 18:18
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4月30日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-04-30 17:54
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4月29日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-04-29 18:40
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4月28日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-04-28 18:11
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4月27日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-04-27 18:21
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4月25日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-04-25 18:22
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4月24日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-04-24 18:16
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4月23日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-04-23 18:16
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4月22日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-04-22 18:14
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4月21日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-04-21 18:17
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4月18日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-04-18 18:16
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4月17日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-04-17 18:10
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4月16日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-04-16 18:14
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4月15日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-04-15 18:09
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4月14日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-04-14 18:14
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4月11日全國主要城市鐵礦石進(jìn)口礦價格匯總
2025-04-11 18:00
鐵礦石隱含波動率相關(guān)資訊
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“權(quán)”力以赴，打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)精細(xì)化風(fēng)險管理工具
“鐵礦石期權(quán)從上市以來一直保持良好的運(yùn)行態(tài)勢，流動性基本能滿足企業(yè)套期保值訴求這兩年，受到供給相對過剩等影響，鐵礦石期現(xiàn)價格下跌，鐵礦石期權(quán)波動率也隨之逐漸下降”一德期貨鐵礦石分析師董良說 國泰君安期貨研究所期權(quán)研究員張銀告訴《中國冶金報》記者，鐵礦石期權(quán)的隱含波動率與期貨歷史波動率高度相關(guān)，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的隱含波動率相對漲跌幅與期貨價格正相關(guān)，體現(xiàn)出期權(quán)隱含波動率定價的有效性。
原料
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打造鋼鐵產(chǎn)業(yè)精細(xì)化風(fēng)險管理新支點(diǎn)
“鐵礦石期權(quán)上市以來一直保持良好的運(yùn)行態(tài)勢，流動性基本能滿足企業(yè)套期保值訴求這兩年，受到供給相對過剩等影響，鐵礦石期現(xiàn)價格下跌，鐵礦石期權(quán)波動率也隨之逐漸下降”一德期貨鐵礦石分析師董良說 國泰君安期貨研究所期權(quán)研究員張銀告訴記者，鐵礦石期權(quán)的隱含波動率與期貨歷史波動率高度相關(guān)，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的隱含波動率相對漲跌幅與期貨價格正相關(guān)，體現(xiàn)出期權(quán)隱含波動率定價的有效性。
鋼材
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根據(jù)中國期貨業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計，原油期權(quán)6月成交量激增至75萬手，同比增長2055.86%，環(huán)比增長72.72%；棕櫚油期權(quán)6月成交量增至253.8萬手，同比增長680.08%，環(huán)比增長40.33%；鐵礦石期權(quán)和玉米期權(quán)6月成交量同比分別增長184.58%、183.73% “近期期權(quán)交易量激增，一方面是標(biāo)的波動和隱含波動率上升，提升了期權(quán)策略的吸引力；另一方面現(xiàn)貨市場的波動有對沖需求，而期權(quán)是很靈活的對沖工具。
鋼材
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雖然生產(chǎn)步伐略有加快，但考慮到近期全球需求的韌性和疫苗可能快速部署，預(yù)計油價在2021年將會穩(wěn)步并可持續(xù)地上漲，而隱含波動率將急劇下降 昨日，大商所發(fā)布公告，對鐵礦石2105之后的合約進(jìn)行限倉，同時下調(diào)了鐵礦石交割出庫費(fèi)用最高限價，這些調(diào)整一方面是為了促進(jìn)期現(xiàn)收斂，便利鋼企參與交割，另外也有抑制過度投機(jī)的目的但鐵礦石今日暴漲，再度成為市場焦點(diǎn)，同時寧夏中衛(wèi)限產(chǎn)的消息刺激下，硅鐵強(qiáng)勢漲停，其他黑色品種也表現(xiàn)火爆。
市場播報
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其次，賣出期權(quán)具有增強(qiáng)收益功能，獲得權(quán)利金以抵補(bǔ)成本例如，在預(yù)期未來鐵礦石小幅上漲或小幅振蕩、整體波動不大的行情下，結(jié)合自身現(xiàn)貨情況，礦山企業(yè)可靈活地賣出期權(quán)，獲得權(quán)利金收益最后，當(dāng)未來趨勢不確定時，通過期權(quán)工具可以管理波動率收益例如，貿(mào)易商為防范未來特殊風(fēng)險事件帶來的大幅波動風(fēng)險，在隱含波動率較低時，通過買入寬跨式期權(quán)組合等多樣化策略管理波動率風(fēng)險，無論標(biāo)的期貨價格大漲還是大跌，企業(yè)均能得到保護(hù)。
爐料
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此外，相同執(zhí)行價、到期日越遠(yuǎn)的期權(quán)合約隱含波動率越高，說明市場預(yù)期隨著時間推移，鐵礦石價格的波動將隨之?dāng)U大，而近月的波動風(fēng)險較小就流動性最好的鐵礦石2009期權(quán)合約而言，平值期權(quán)的隱含波動率在28%附近，高于其他上市的工業(yè)品期權(quán)，這與今年鐵礦石價格的高波動特點(diǎn)一致從結(jié)構(gòu)上看，鐵礦石2009期權(quán)在700—850元/噸行權(quán)價區(qū)間內(nèi)的合約隱含波動率在25%—32%范圍內(nèi)，虛值認(rèn)沽期權(quán)略偏高。
爐料
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從我們的上一篇專題《鐵礦石期權(quán)半年紀(jì)——論波動率的重要性》可以看出，作為期權(quán)單邊策略的買方來說，要想取得預(yù)期的效果，不但要對標(biāo)的價格的變化方向有準(zhǔn)確的判斷，同時還要對其價格變化背后的驅(qū)動邏輯有深刻的理解，對當(dāng)時的市場情緒有較好的把握因為無論是單邊買入看漲期權(quán)還是單邊買入看跌期權(quán)，除了交易標(biāo)的價格的變動外還在同時交易隱含波動率的變動標(biāo)的價格的變動帶來的是期權(quán)內(nèi)在價值的變化，而隱含波動率的變化帶來的是期權(quán)時間價值的變化。
爐料
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”永鋼集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者 在朱豪看來，期權(quán)市場也能夠為實體企業(yè)提供風(fēng)險管理的工具由于前兩個月鐵礦石價格波動，鐵礦石期權(quán)的隱含波動率上升對于較為靈活的貿(mào)易商而言，可以采取同時賣出2005合約看漲和看跌期權(quán)的策略做空波動率，一旦偏離合理區(qū)間也可在行權(quán)后直接持有至交割，以現(xiàn)貨作為對沖鐵礦石期貨2005合約在到期前始終圍繞660元/噸波動，采取該策略會獲得較高的權(quán)利金。
鋼材
